Банк России объявил о введении риск-чувствительного лимита (РЧЛ) для банков с универсальной лицензией, направленного на ограничения вложений в непрофильные активы, такие как долевые инструменты и материальное имущество. Это регулирование станет обязательным с 1 октября 2026 года и призвано смягчить риски, связанные с избыточными инвестициями банков, переложив их на акционеров.
По оценкам регулятора, общий объем иммобилизованных активов (ИА) на балансах банков к концу 2024 года достигнет около 4 трлн рублей, что составит 20% от их капитала. При этом для ряда крупных банков доля подобных активов может превышать 30%. РЧЛ будет действовать как механизм, устанавливающий лимит в процентах от капитала банка, выше которого вложения в ИА считаются избыточными и требуют покрытия капиталом.
Изменения в параметры РЧЛ были доработаны на основе анкетирования банков. Ключевыми моментами стали снижение максимального коэффициента иммобилизации с 5 до 3, а также исключение основных средств, составляющих менее 10% от капитала, из состава иммобилизованных активов. Ориентировочный график введения лимита растянется на пять лет с возможностью плавного достижения целевого уровня в 25%.
Банк России подчеркивает необходимость регулирования рисков, возникающих в результате роста доли непрофильных активов, и акцентирует внимание на рисках для кредиторов и вкладчиков. Обсуждения предложений и замечаний по новому регулированию продлятся до 27 июня 2025 года, после чего планируется разработка нормативного акта и внесение необходимых изменений в методики расчета капитала.